El Máster en Análisis Cuantitativo para Finanzas y Banca te posiciona a la vanguardia de un sector en auge, donde la demanda de expertos en análisis financiero no deja de crecer. En un entorno económico cada vez más complejo, las habilidades cuantitativas son esenciales para la toma de decisiones informadas y estratégicas. Este máster te capacita con una comprensión profunda en estadística, econometría y valoración de inversiones, integrando herramientas como SPSS y R. Desarrollarás competencias clave en gestión de carteras y análisis de riesgos financieros, habilidades altamente valoradas por empleadores a nivel global. Al ser un programa online, te ofrece la flexibilidad de aprender desde cualquier lugar, adaptándose a tu ritmo y estilo de vida. Con este máster, te preparas para liderar en un mundo financiero que exige precisión, estrategia y visión analítica, abriendo puertas a un futuro profesional prometedor y lleno de oportunidades.
El Máster en Análisis Cuantitativo para Finanzas y Banca está dirigido a profesionales y titulados en finanzas o economía que buscan profundizar sus conocimientos en áreas como la estadística aplicada, la inferencia financiera y la microeconometría. Ideal para quienes deseen dominar la valoración de inversiones, la gestión de carteras y el análisis de riesgos financieros, utilizando herramientas avanzadas como SPSS y R.
Objetivos
‘- Aplicar técnicas de estadística descriptiva con SPSS para interpretar datos financieros. – Desarrollar modelos probabilísticos univariantes continuos en contextos financieros. – Estimar parámetros estadísticos mediante intervalos de confianza en finanzas. – Implementar el modelo de regresión lineal múltiple para resolver problemas económicos. – Evaluar proyectos de inversión analizando su valoración económica y riesgos asociados. – Diseñar carteras eficientes de inversión utilizando el software R. – Gestionar y analizar riesgos financieros para optimizar decisiones empresariales.
Salidas Profesionales
‘- Analista cuantitativo en bancos de inversión – Gestor de riesgos financieros – Consultor en valoración de inversiones – Especialista en econometría aplicada – Analista de mercados de capitales y monetarios – Diseñador de carteras de inversión eficientes – Consultor en análisis patrimonial y financiero – Experto en modelos de regresión y estadística aplicada en finanzas
Distribuciones relacionadas con las integrales eulerianas
Distribuciones relacionadas con la distribución normal
Convergencias en distribución
Distribución para la media de una muestra normal
Distribución para la varianza y cuasivarianza de una muestra normal
Distribuciones de probabilidad para la diferencia de medias de dos muestras independientes normales
Distribución para el cociente de varianzas
Distribución para la proporción muestral
Método de máxima verosimilitud
Método de los momentos
Relación entre el método de máxima verosimilitud y el de los momentos
Propiedades deseables para un estimador paramétrico
Intervalos de confianza para la media de una distribución normal
Intervalo de confianza para una proporción
Intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales
Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones
Intervalo de confianza para la varianza de una población normal
Intervalo de confianza para la razón de varianzas
Construcción de regiones de confianza
Formulación de un contraste de hipótesis
Contraste de hipótesis para la media de una población normal
Contraste para la diferencia de medias
Contraste para la diferencia de proporciones
Contraste para la varianza
Contraste para la razón de varianzas
Análisis de razón de verosimilitudes
Introducción a los modelos econométricos
Especificación y estimación del modelo lineal simple
Estimación de la varianza de la perturbación aleatoria
Conceptualización
Obtención de los estimadores mínimo-cuadráticos
Propiedades descriptivas en la regresión lineal simple
Medidas de la bondad del ajuste. El coeficiente de determinación
Hipótesis estadísticas del modelo
Propiedades probabilísticas del modelo
Análisis de la varianza en la regresión
Ejercicio tipo del MLS
Introducción
Especificación del modelo de regresión lineal múltiple
Inferencia estadística del MRLM I
Inferencia estadística del MRLM II
Sumas de cuadrados, análisis de la varianza y R2
El proceso de predicción
Estimación restringida
Contrastes de cambio estructural, linealidad y normalidad
Errores de especificación
Introducción
Influencia potencial
Influencia real
Observaciones atípicas
Multicolinealidad: definición, grados y consecuencias
Principales criterios de detección para la multicolinealidad
Posibles soluciones a la multicolinealidad
Introducción
El modelo de regresión con variables ficticias
Una nueva versión del contraste de cambio estructural
Introducción
Consecuencias en la estimación por MCO
Estimador Mínimo Cuadrático Generalizado (MCG)
Comparación entre el estimador MCO y MCG
Heteroscedasticidad
Métodos de estimación en presencia de heteroscedasticidad
Contrastes de heteroscedasticidad
Autocorrelación
Esquemas lineales con comportamiento autocorrelacionado
Métodos de estimación en presencia de autocorrelación
Contrastes de autocorrelación
Definición y tipos de inversión
El ciclo de vida de un proyecto de inversión
Componentes de un proyecto de inversión
Metodologías de valoración económica
Clasificación de los flujos de caja
Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
Elección del proyecto de inversión
Metodologías de tratamiento del riesgo
Análisis de la sensibilidad
Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
Proyectos de inversión en activos fijos
Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
Cálculo del coste de la deuda
Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
Compra o alquiler
Inversión en ampliación
Inversión en outsourcing
Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
Nomenclatura del préstamo y del empréstito
Mercados: descripción y participantes
Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
El Banco Central Europeo (BCE)
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
El Banco de España
Clasificación de los títulos
Valoración de las letras del tesoro
Bonos y obligaciones con cupón corrido
Repos y strips o bonos segregables
Cálculo del valor actual de un bono
Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
Riesgo de mercado y de reinversión
Concepto de activo de Renta Variable
Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
Clasificación de las acciones
Capitalización bursátil y liquidez
Estructura de la bolsa española
La contratación y la operativa bursátil
Teoría y gestión de carteras: fundamentos
Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
Dividendos y sus clases
Relevancia de la política de dividendos
Dividendos e imperfecciones del mercado
Dividendos e impuestos
Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
Los fondos de inversión
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
Fondos de inversión libre
Fondos de fondos de inversión libre
Fondos cotizados o ETF
Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
Teoría de separación en dos fondos
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Soluciones a la optimización estática
Introducción
Creación y optimización de portfolios en R
Cálculo de Backtest
Concepto de riesgo y consideraciones previas
Tipos de riesgo
Condiciones del equilibrio financiero
El capital corriente o fondo de rotación
Cuentas anuales
Balance de Situación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Fondo de maniobra
Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
Apalancamiento financiero
Ratios de liquidez y solvencia
Análisis del endeudamiento de la empresa
Análisis de los proveedores de la empresa
Análisis de los clientes de la empresa
Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
El estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Introducción al Sistema Financiero
Fuentes de financiación
Titulación
Titulación de Máster en Análisis Cuantitativo para Finanzas y Banca con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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